在指数下跌的市场中，有量化助攻的指数增强基金展现出其明显的优势，2016年绩优指数增强基金的超额回报显著。以景顺长城沪深300指数增强基金为例，2016年沪深300指数下跌11.28%，该基金净值微跌0.69%，超越沪深300指数高达10.59%。与完全复制指数表现的指数型基金不同的是，指数增强型基金在被动跟踪的基础上，增加了一定主动管理仓位，通过量化投资力求超越标的指数表现，达到业绩增强的效果。■黄文成